投资 对冲基金复制 美国证监会13F文档 (每年2月,5月,8月,11月中更新) 45天延迟的13F资产组合复制研究 相关研究 积极基金投资者可以改善公司治理绩效 因子投资 市值因子(小市值对大市值的超额收益) Fama-French 三因子模型 (JFE 1993) Fama-French 五因子模型 (JFE 2015) 价值因子 (价值股对成长股的超额收益) Fama-French 三因子模型 (JFE 1993) Fama-French 五因子模型 (JFE 2015) AQR 另一种定义价值因子的方式(JPM 2013) AQR 无处不在的市值因子和价值因子 (JF 2014) 为什么存在价值因子的超额收益率 (JF 2005) 为什么价值因子可能是多余的? 动量因子 (追涨杀跌策略的超额收益) Fama-French-Carhart 市值-价值-动量 因子模型(JF 1997) 质量因子 投资因子(保守投资股对激进投资的超额收益) q-因子模型 (RFS 2015) 利润因子 (高净资产收益率股对低净资产收益率股的超额收益) q-因子模型 (RFS 2015) AQR 高质量股对垃圾股因子 防御性因子 低贝塔股票对高贝塔股票的超额收益率 (JFE 2014) 低相关系数对高相关系数的超额收益率 情绪因子 投资者情绪与收益-方差关系(JFE 2011) 其他因子 437 个异常变量 因子模型 对比 中国股市的因子超额收益率 显著的市值因子超额收益;有争议的市场,价值因子超额收益率 数据 French的达特茅斯主页 全世界的市值,价值,动量,防御性因子数据 全世界的价值因子数据 全世界的情绪因子 AdvertisementShare this:TwitterFacebookLike this:Like Loading...