资产配置

• 基础资产最大夏普比率配置：沪深300ETF 45% + 十年国债ETF 55%
• 增强型资产最大信息比率配置：景顺沪深300增强基金 30%+华泰柏瑞量化先行混合15%+ 标普500 etf 10% +新华纯债添利 45%

对冲基金复制

• 美国证监会13F文档 (每年2月，5月，8月，11月中更新)
• 45天延迟的13F资产组合复制研究
• 相关研究
  • 积极基金投资者可以改善公司治理绩效

因子投资

• 市值因子（小市值对大市值的超额收益）
  • Fama-French 三因子模型 (JFE 1993)
  • Fama-French 五因子模型 (JFE 2015)
• 价值因子 （价值股对成长股的超额收益）
  • Fama-French 三因子模型 (JFE 1993)
  • Fama-French 五因子模型 (JFE 2015)
  • AQR 另一种定义价值因子的方式（JPM 2013)
  • AQR 无处不在的市值因子和价值因子 (JF 2014)
  • 为什么存在价值因子的超额收益率 (JF 2005)
  • 为什么价值因子可能是多余的？
• 动量因子 (追涨杀跌策略的超额收益）
  • Fama-French-Carhart 市值-价值-动量 因子模型（JF 1997）
• 质量因子
  • 投资因子（保守投资股对激进投资的超额收益）
    • q-因子模型 （RFS 2015）
  • 利润因子 （高净资产收益率股对低净资产收益率股的超额收益）
    • q-因子模型 （RFS 2015）
  • AQR 高质量股对垃圾股因子
• 防御性因子
  • 低贝塔股票对高贝塔股票的超额收益率 （JFE 2014）
  • 低相关系数对高相关系数的超额收益率
• 情绪因子
  • 投资者情绪与收益-方差关系（JFE 2011）
• 其他因子
  • 437 个异常变量 因子模型 对比
• 中国股市的因子超额收益率
  • 显著的市值因子超额收益；有争议的市场，价值因子超额收益率
• 数据
  • French的达特茅斯主页
  • 全世界的市值，价值，动量，防御性因子数据
  • 全世界的价值因子数据
  • 全世界的情绪因子